Si tu veux parler de modèles mathématiques en économétrie, je suis là  ! T’es mal tombé pour me faire la leçon car en l’occurrence c’est précisément mon domaine de prédilection. Rien, je dis bien rien en économétrie (c’est à dire en économie mathématique) ne permet de faire des prévisions fiables et sérieuses et ce malgré l’impressionnant édifice mathematico-statistique qui est développé depuis des années. C’est d’ailleurs pour cela que les "experts" se plantent tout le temps. Des modèles de séries temporelles au modèles à équations multiple, vecteur autoregression, co-integration, GARCH etc. tout ce que tu veux, aucun de ces modèles mathématiques ne permettent d’anticiper des changements de tendance et donc de détecter la venue d’une crise ! Et ce même chez Goldman Sachs malgré tous leurs efforts ! Si Jorion prétend avoir "LE modèle" alors il est infiniment riche. Et comme ce n’est pas le cas j’en déduis que c’est un escroc si il prétend avoir de tels outils. En matière économique rien ne remplace le bon sens et le qualitatif (là par contre Jorion est n’est pas le plus mauvais). Quand aux modèles de la finance, en particulier ceux sur la gestion des risques, ils seraient plutôt pas mal s’ils n’étaient basés sur des hypothèses complétement fausses comme par exemple les rendement gaussiens. On pourra rajouter tous les patchs qu’on voudra, les modèles sont faux et en matière financière ils sous-estime grandement et systématiquement le risque réel. On a pu s’en rendre compte. LOL
D’autres questions ?